教授与研究

孙 秉文

Ping-Wen Sun

新华都商学院副教授

谦虚、细腻、学习、努力、往前看

简介

孙秉文是新华都商学院副教授,2012年毕业于美国路易斯安那州立大学(Louisiana State University),获得财务金融学博士(PhD in Finance),研究领域主要为实证资产定价、股票流动性、机构投资者、证券分析师与公司治理。加入新华都商学院之前服务于江西财经大学金融管理国际研究院,担任江西财经大学金融学院学术型硕士生导师,主持完成一项关于A股市场股价延迟反应的国家自然科学基金地区项目(项目批准号:71463018)与参与完成一项关于衡量A股市场共同基金业绩的国家自然科学基金青年项目(项目批准号:71303098),目前参与一项关于我国系统性风险测度的国家自然科学基金青年项目(项目批准号:71801117)与一项关于智能信息化时代下A股市场微观结构的国家社会科学基金一般项目(项目批准号:18BJY241),已发表数篇SSCI与CSSCI文章。

教育经历

美国路易斯安那州立大学财务金融学博士,2012
美国纽约州立大学宾汉姆顿分校工商管理硕士,2006
台湾大学机械工程系研究所硕士,1999
台湾大学机械工程系学士,1997
 

主要研究领域

实证资产定价、股票流动性、机构投资者、证券分析师与公司治理

教学领域

公司金融、财务管理、投资学、公司金融案例分析、财经英语研读、外文文献论著阅读与写作

学术文章

SSCI 文章: (*指通讯作者)
1.Kutan, A.M., Lin, H., Sun, P.W., Yu, B.*, 2018. A reliable performance measure to differentiate China’s actively managed open-end equity mutual funds. Applied Economics 50, 5592-560 (SSCI). Article link: https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1488055
2.Hu, Z., Kutan, A.M., Sun, P.W.*, 2018. Is U.S. economic policy uncertainty priced in China’s A-shares market? Evidence from market, industry, and individual stocks. International Review of Financial Analysis 57, 207-220 (SSCI). Article link: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.03.015
3.Qian, M., Sun, P.W., Yu, B.*, 2018. Top managerial power and stock price efficiency: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal 47, 20-38. Article link: https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.11.004
4.Chen, F.*, Qian, M., Sun, P.W., Yu, B., 2018. In search for managerial skills beyond common performance measures. Journal of Banking & Finance 86, 224-239. Article link: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.12.008
5.Qian, M., Sun, P.W., Yu, B.*, 2017. High turnover with high price delay? Dissecting the puzzling phenomenon for China’s A-shares. Finance Research Letters 22, 105-113. Article link: http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2017.06.004
6.Chen, J.L., Jia, Z., Sun, P.W.*, 2016. Real option component of cash holdings, business cycle, and stock returns. International Review of Financial Analysis 45, 97-106. Article link: http://dx.doi.org/10.1016/j.irfa.2016.03.008
7.Lin, J.C.*, Singh, A.K., Sun, P.W., Yu, W., 2014. Price delay premium and liquidity risk. Journal of Financial Markets 17, 150-173. Article link: http://dx.doi.org/10.1016/j.finmar.2012.12.001

CSSCI 文章(*指通讯作者):
1.孙秉文、林海*,“主动管理型开放式基金绩效及其持仓系统性风险研究”,《当代财经》2017年第5期,第57-68页。
 

其他

国家课题
已结题:
1.主持完成国家自然科学基金地区项目,“会计信息披露质量、股价延迟反应与流动性风险”,项目批准号为71463018,执行年限2015年1月至2018年12月。
2.参与完成国家自然科学基金青年项目,“我国开放式基金绩效指标的操纵和投资者反应研究”,项目批准号为71303098,执行年限2014年1月至2016年12月。
在研:
1.参与国家自然科学基金青年项目,“基于GAS模型的系统性金融风险测度及其在宏观经济预测中的应用研究”,项目批准号为71801117,执行年限2019年1月至2021年12月。
2.参与国家社会科学基金一般项目,“智能信息化时代下股票新交易方式、异常换手率与流动性风险研究”,项目批准号为18BJY241,执行年限2019年1月至2021年12月。